Willkommen am Lehrstuhl für Ökonometrie

Wir sind im Augenblick am besten per Email erreichbar. Alle Sprechstunden fallen bis auf Weiteres aus. Details zur Sperrung finden Sie hier

Prof. Schienle ist im WS 2016/17 im Forschungssemester. Daher entfallen Ihre regulären Sprechstunden.

Die DFG hat die Finanzierung für das Projekt Quantile Methods in Complex Financial Systems bewilligt mit Laufzeit 2017-2020. Mehr Details hier

F. Betz, N. Hautsch, T. Peltonen, M. Schienle (2016) Systemic Risk Spillovers in the European Banking and Sovereign Network, Journal of Financial Stability , [doi:10.1016/j.jfs.2015.10.006]

Carsten Bormann, Julia Schaumburg und Melanie Schienle (2015+) Beyond dimension two: A test for higher-order tail risk , Journal of Financial Econometrics, [doi: 10.1093/jjfinec/nbv022]

Enno Mammen, Christoph Rothe und Melanie Schienle (2015) Semiparametric Estimation with Generated Covariates, Econometric Theory,  [doi:10.1017/S0266466615000134]

Prof. Melanie Schienle hält am 22. September 2016 einen eingeladenen Vortrag am CREATES an der Aarhus University.

Die gemeinsame Antrittsvorlesung von Prof. York Sure-Vetter und Prof. Melanie Schienle findet am 21. Juli 2016 im Tullahörsal am KIT statt [Link].

Prof. Melanie Schienle hält einen eingeladenen Vortrag auf dem 4th Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting (IMS-APRM) in Hong Kong vom 27.-30. Juni 2016.

am 07.07. hält Dr. Julia Schaumburg von der VU Amsterdam einen Vortrag im Workshop "Economics and Finance". Nähere Informationen sowie einen Abstract finden Sie hier.

am 19.05. hält Prof. Robert Taylor von der Essex University einen Vortrag im Workshop "Economics and Finance".

vom 27.-29.04. ist Prof. Nikolaus Hautsch (Universität Wien) zu Gast und hält am 28.04.2016 einen Vortrag im Workshop "Economics and Finance" (HeiKaMEtrics-Seminar). Nähere Informationen sowie einen Abstract finden Sie hier.

Der nächste HeiKaMEtrics-Workshop findet am Donnerstag, 03.11.2016, in Mannheim statt.

Am 18.02.2016 fand der zweite "HeiKaMEtrics"-Doktorandenworkshop der Ökonometrie-Lehrstühle aus Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim mit diesem  Programm an der Universität Heidelberg statt.

Der erste "HeiKaMEtrics" Workshop fand am 10.07.2015 mit diesem Programm bei uns am KIT statt.

Es werden folgende Seminare angeboten: "Financial Econometrics" und "Angewandte Ökonometrie" (Prof. Schienle, Anmeldung über Seminarportal bis 25.09.16, 23:59) sowie "Data Mining in Finance" (Dr. Nazemi) und "Educational Data Mining" (Prof. Nakhaeizadeh). Die Themen sind im Seminarportal einsehbar.

Zum Sommersemester wurde für das Grundlagenmodul Statistik (Vorlesungen Statistik I und II) eine eigene Internetseite eingerichtet: http://glstat.wiwi.kit.edu/ Bitte beachten Sie, dass ab sofort alle organisatorischen und inhaltlichen Informationen zu diesen Veranstaltungen nur noch dort bekanntgegeben werden.

Die Vorlesung VWL III - Einführung in die Ökonometrie kann ab SS 2016 auch im VWL-Modul „Angewandte Mikroökonomie“ [WI3VWL13] angerechnet werden.

Die Econometric Study Group geht im WS mit "Maschinelles Lernen II" in die nächste Runde.
Die Veranstaltung kann als Seminar abgelegt werden. Bewerbung über das Seminarportal. Fragen etc. an Carlo Siebenschuh.

Aktualisierte Scheine können ab sofort zu den regulären Sprechzeiten (Di und Do, 10:00 - 12:00 Uhr) im Sekretariat, Geb. 20.12, Raum 209, abgeholt werden. Gern können Sie Sammelabholungen vornehmen, Scheine für Ihre Kommilitonen werden gegen unterschriebene Vollmacht ausgegeben.