Willkommen am Lehrstuhl für Ökonometrie

Wir haben für das neue Grundlagenprogramm in Statistik I und II den Lehrpreis der Fakultät erhalten [Link]. Vielen Dank den Studierenden für diese Anerkennung. Es macht Spaß mit Ihnen zu arbeiten.

Die DFG hat die Finanzierung für das Projekt Quantile Methods in Complex Financial Systems bewilligt mit Laufzeit 2017-2020. Mehr Details hier

F. Betz, N. Hautsch, T. Peltonen, M. Schienle: Systemic Risk Spillovers in the European Banking and Sovereign Network, Journal of Financial Stability , [doi:10.1016/j.jfs.2015.10.006]

Carsten Bormann, Julia Schaumburg und Melanie Schienle: Beyond dimension two: A test for higher-order tail risk , Journal of Financial Econometrics, [doi: 10.1093/jjfinec/nbv022]

Enno Mammen, Christoph Rothe und Melanie Schienle: Semiparametric Estimation with Generated Covariates, Econometric Theory,  [doi:10.1017/S0266466615000134]

Prof. Melanie Schienle hielt am 10. Oktober 2017 einen eingeladenen Vortrag im Empirical Economics and Econometrics Seminar an der Université Toulouse.

Prof. Melanie Schienle hielt am 4. September 2017 einen eingeladenen Vortrag auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik.

Prof. Melanie Schienle hielt am 10. Februar 2017 einen eingeladenen Vortrag beim Amsterdam Econometrics Seminar am Tinbergen Institute.

Prof. Melanie Schienle hielt am 17. Januar 2017 einen eingeladenen Vortrag beim Forschungskolloqium an der Universität Konstanz.

Vom 14.-15.09.2017 fand in Heidelberg die 1. HeiKaMEtrics-Konferenz zu Financial Econometrics statt, die Prof. Schienle mitorganisierte. Nähere Informationen finden Sie hier.

Vom 26.07-06.08.2017 empfingen wir Prof. Kyusang Yu von der Konkuk University in Südkorea als visiting researcher an unserem Lehrstuhl. 

Am 07.06.2017 waren wir Mitveranstalter des Workshops "Modern Econometrics faces Machine Learning" in Berlin [Poster]
Zielgruppe sind Doktoranden und junge Nachwuchswissenschaftler. Wir freuen uns über rege Teilnahme.

Am 03.11.2016 fand der dritte HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Mannheim statt.

Am 18.02.2016 fand der zweite HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Heidelberg statt.

Am 10.07.2015 fand der erste HeiKaMEtrics-Workshop der Ökonometrie-Lehrstühle aus Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim mit diesem Programm bei uns am KIT statt.

Bitte beachten Sie, dass sich am 02.10.2017 sowohl für die Statistik II, als auch für die Angewande Ökonometrie Änderungen in den Vorlesungszeiten ergeben haben. Die aktualisierten Zeiten sind im elektronischen Vorlesungsverzeichnis und auch hier verfügbar [link]

Es werden folgende Seminare angeboten: "Angewandte Ökonometrie" (als Seminar; Schienle, Gätjen, Liang), "Data Mining in Central Banks" (Nakhaeizadeh), "Big Data Mining in Finance" (Nazemi), "Analyse von Scoring-Modellen" (Höchstötter).

Für das Grundlagenmodul Statistik (Vorlesungen Statistik I und II) wurde eine eigene Internetseite eingerichtet: http://glstat.wiwi.kit.edu/ Bitte beachten Sie, dass alle organisatorischen und inhaltlichen Informationen zu diesen Veranstaltungen nur noch dort bekanntgegeben werden.

Die ESG beschäftigt sich in Sommersemester 17 einführend mit der Bayesschen Statistik und deren Anwendung für künstliche neuronale Netze. Anmeldung erfolgt über das Wiwi-Portal. Start: 2. Vorlesungswoche. Fragen etc. an Carlo Siebenschuh.