Willkommen am Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik

25 Statistik-Studierende haben am 14.06.2019 erfolgreich einen Hack für ein HealthCare Problem gemeistert und ihre Begeisterung für Python und Data Science entdeckt. Danke an IBM und KSRI für die tolle Kooperation [pic>]

Jörg Urban hat mit seiner Promotion an unserem Lehrstuhl den Dissertationspreis der KIT-Fakultät Wirtschaftswissenschaften im Bereich VWL/Statistik 2018 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Tobias Rosenberger hat mit seiner Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl den Fakultätspreis Wirtschaftsmathematik der KIT-Fakultät Mathematik gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Chong Liang and Melanie Schienle (2018+) Determination of Vector Error Correction Models in High Dimensions, Journal of Econometrics, in press [doi:10.1016/j.jeconom.2018.09.018] ]

Rebekka Buse and Melanie Schienle (2019) Measuring Connectedness of Euro Area Sovereign Risk, International Journal of Forecasting, Vol.35 , No.1, 25-44; [doi:10.1016/j.ijforecast.2018.07.010]

Carsten Bormann and Melanie Schienle (2018+) Detecting structural differences in tail dependence of financial time series, Journal of Business & Economic Statistics, in press [doi:10.1080/07350015.2018.1506343]  

Christian Conrad and Melanie Schienle (2018+) Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models, Journal of Business & Economic Statistics, in press [doi.org/10.1080/07350015.2018.1482759]

Prof. Melanie Schienle hält am 20. Mai 2019 einen eingeladenen Vortrag auf der INET conference on Big Data Methods in Econometrics and Finance an der Cambridge University.

Prof. Melanie Schienle hielt am 29. März 2019 einen eingeladenen Vortag an der Universität Wien. Ebenso trägt sie am 19. April im Forschungsseminar an der TU Dresden vor.

Prof. Melanie Schienle hielt am 1.März 2019 einen Vortrag auf der Tagung des Ausschusses Ökonometrie in Rauischholzhausen

Prof. Melanie Schienle hielt beim Weierstrass Seminar am WIAS Berlin am 28. November 2018 eingeladenen Vortrag.

Prof. Melanie Schienle hielt am 9. November 2018 an der Erasmus-Universität Rotterdam einen eingeladenen Vortrag.

Prof. Melanie Schienle hielt beim European Systemic Risk Board der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am 22. Oktober 2018 einen eingeladenen Vortrag.

Am 07.09.2018 hielt Prof. Dr. Wolfgang Härdle von der HU Berlin einen Vortrag zum Thema "Textual Sentiment, Option Characteristics, and
Stock Return Predictability".

Vom 25.-27.04.2018 war Bernd Schwaab von der EZB zu Besuch und hielt einen Vortrag zu "Risk endogeneity at the lender-/investor-of-last-resort".

Vom 14.-15.09.2017 fand in Heidelberg die 1. HeiKaMEtrics-Konferenz zu Financial Econometrics statt, die Prof. Schienle mitorganisierte. Mehr auf heikametrics.de.

Vom 26.07-06.08.2017 empfingen wir Prof. Kyusang Yu von der Konkuk University in Südkorea als visiting researcher an unserem Lehrstuhl. 

Am 04.10.2018 fand der fünfte HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Heidelberg statt.

Am 25.01.2018 fand der vierte HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm am KIT statt.

Am 03.11.2016 fand der dritte HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Mannheim statt.

Am 18.02.2016 fand der zweite HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Heidelberg statt.

Am 10.07.2015 fand der erste HeiKaMEtrics-Workshop der Ökonometrie-Lehrstühle aus Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim mit diesem Programm bei uns am KIT statt.

Es werden folgende Seminare angeboten: "Topics in Econometrics" (Buse, Görgen), "Big Data Mining in Finance" (Nazemi), "Data Mining" (Nakhaeizadeh). Näheres auch hier.

Für das Grundlagenmodul Statistik (Vorlesungen Statistik I und II) gibt es eine eigene Internetseite: http://glstat.wiwi.kit.edu/ Bitte beachten Sie, dass alle organisatorischen und inhaltlichen Informationen zu diesen Veranstaltungen nur noch dort bekanntgegeben werden.