Willkommen am Lehrstuhl für Ökonometrie

Ab dem 1.12.2016 sind wir in unseren neuen Räumlichkeiten in der Blücherstraße erreichbar. Bitte beachten Sie unsere neue Besucheradresse.

Wir haben für das neue Grundlagenprogramm in Statistik I und II den Lehrpreis der Fakultät erhalten [Link]. Vielen Dank den Studierenden für diese Anerkennung. Es macht Spaß mit Ihnen zu arbeiten.

Die DFG hat die Finanzierung für das Projekt Quantile Methods in Complex Financial Systems bewilligt mit Laufzeit 2017-2020. Mehr Details hier

F. Betz, N. Hautsch, T. Peltonen, M. Schienle (2016) Systemic Risk Spillovers in the European Banking and Sovereign Network, Journal of Financial Stability , [doi:10.1016/j.jfs.2015.10.006]

Carsten Bormann, Julia Schaumburg und Melanie Schienle (2015+) Beyond dimension two: A test for higher-order tail risk , Journal of Financial Econometrics, [doi: 10.1093/jjfinec/nbv022]

Enno Mammen, Christoph Rothe und Melanie Schienle (2015) Semiparametric Estimation with Generated Covariates, Econometric Theory,  [doi:10.1017/S0266466615000134]

Prof. Melanie Schienle hielt am 10. Februar 2017 einen eingeladenen Vortrag beim Amsterdam Econometrics Seminar am Tingenberg Institut.

Prof. Melanie Schienle hielt am 17. Januar 2017 einen eingeladenen Vortrag beim Forschungskolloqium an der Universität Konstanz.

Prof. Melanie Schienle hielt am 10. Januar 2017 einen eingeladenen Vortrag beim Forschungsseminar Ökonometrie und Statistik an der Universität Köln.

Prof. Melanie Schienle hielt am 22. September 2016 einen eingeladenen Vortrag am CREATES an der Aarhus University.

am 07.06.2017 sind wir Mitveranstalter des Workshops "Modern Econometrics faces Machine Learning" in Berlin [Poster]
Zielgruppe sind Doktoranden und junge Nachwuchswissenschaftler. Wir freuen uns über rege Teilnahme. Bitte Registrierung per Email hier.

am 30.05.2017 trägt Anders Bredahl Kock (Aarhus University and CREATES) im HeiKaMEtrics-Seminar vor zum Thema “Asymptotically Honest Confidence Regions for High Dimensional Parameters by the Desparsified Conservative Lasso”. Nähere Informationen finden Sie hier.

am 07.07.2016 hielt Dr. Julia Schaumburg von der VU Amsterdam einen Vortrag im Workshop "Economics and Finance". Nähere Informationen sowie einen Abstract finden Sie hier.

Am 03.11.2016 fand der dritte HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Mannheim statt.

Am 18.02.2016 fand der zweite HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Heidelberg statt.

Am 10.07.2015 fand der erste HeiKaMEtrics-Workshop der Ökonometrie-Lehrstühle aus Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim mit diesem Programm bei uns am KIT statt.

Für die Grundlagenvorlesung Statistik II im kommenden WS 2017/18 suchen wir noch Tutoren, die uns tatkräftig unterstützen. Details zur Bewerbung entnehmen Sie der PDF.

Die Vorlesung Angewandte Ökonometrie ist ausnahmsweise nicht verpflichtend, um das Modul „Ökonometrie und Statistik I“ im SS 2017 abzuschließen. Die Vorlesung findet wieder im WS 2017/18 statt, ist ab da wieder verpflichtend und bleibt dann turnusmäßig jährlich im Winter.

Es werden folgende Seminare angeboten: "Topics in Econometrics: Nicht- und Semiparametrik" (Prof. Schienle, Dr. Bormann) sowie "Big Data Mining in Business and Finance" (Dr. Nazemi) , "Financial products and modes of finance" (Dr. Bekri) und "Minimierung von Risiken im Rahmen einer digitalisierten Antragsstrecke im Kreditwesen" (Dr. Höchstötter).

Für das Grundlagenmodul Statistik (Vorlesungen Statistik I und II) wurde eine eigene Internetseite eingerichtet: http://glstat.wiwi.kit.edu/ Bitte beachten Sie, dass alle organisatorischen und inhaltlichen Informationen zu diesen Veranstaltungen nur noch dort bekanntgegeben werden.

Die ESG beschäftigt sich in Sommersemester 17 einführend mit der Bayesschen Statistik und deren Anwendung für künstliche neuronale Netze. Anmeldung erfolgt über das Wiwi-Portal. Start: 2. Vorlesungswoche. Fragen etc. an Carlo Siebenschuh.