Willkommen am Lehrstuhl für Ökonometrie

Wir haben für das neue Grundlagenprogramm in Statistik I und II den Lehrpreis der Fakultät erhalten [Link]. Vielen Dank den Studierenden für diese Anerkennung. Es macht Spaß mit Ihnen zu arbeiten.

Unser Mitarbeiter Carsten Bormann hat den Dissertationspreis der KIT-Fakultät Wirtschaftswissenschaften im Bereich VWL/Statistik 2017 gewonnen. Wir gratulieren herzlich!

Die DFG hat die Finanzierung für das Projekt Quantile Methods in Complex Financial Systems bewilligt mit Laufzeit 2017-2020. Mehr Details hier

Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models (joint with Christian Conrad), Journal of Business & Economic Statistics, accepted (05/2018) [working paper version] 

F. Betz, N. Hautsch, T. Peltonen, M. Schienle: Systemic Risk Spillovers in the European Banking and Sovereign Network, Journal of Financial Stability , [doi:10.1016/j.jfs.2015.10.006]

Enno Mammen, Christoph Rothe und Melanie Schienle: Semiparametric Estimation with Generated Covariates, Econometric Theory,  [doi:10.1017/S0266466615000134]

Prof. Melanie Schienle hält bei der CFS-ERCIM Konferenz vom 14.-16. Dezember 2018 in Pisa einen eingeladenen Vortrag.

Prof. Melanie Schienle hält beim IMS Asia-Pacific RIM Meeting vom 26.-29. Juni 2018 in Singapur einen eingeladenen Vortrag.

Prof. Melanie Schienle hielt am 10. Oktober 2017 einen eingeladenen Vortrag im Empirical Economics and Econometrics Seminar an der Université Toulouse.

Prof. Melanie Schienle hielt am 4. September 2017 einen eingeladenen Vortrag auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik.

Vom 25.-27.04.2018 war Bernd Schwaab von der EZB zu Besuch und hielt einen Vortrag zu "Risk endogeneity at the lender-/investor-of-last-resort".

Vom 14.-15.09.2017 fand in Heidelberg die 1. HeiKaMEtrics-Konferenz zu Financial Econometrics statt, die Prof. Schienle mitorganisierte. Mehr auf heikametrics.de.

Vom 26.07-06.08.2017 empfingen wir Prof. Kyusang Yu von der Konkuk University in Südkorea als visiting researcher an unserem Lehrstuhl. 

Am 07.06.2017 waren wir Mitveranstalter des Workshops "Modern Econometrics faces Machine Learning" in Berlin [Poster]
Zielgruppe sind Doktoranden und junge Nachwuchswissenschaftler. Wir freuten uns über rege Teilnahme.

Am 25.01.2018 fand der vierte HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm am KIT statt.

Am 03.11.2016 fand der dritte HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Mannheim statt.

Am 18.02.2016 fand der zweite HeiKaMEtrics-Workshop mit diesem Programm an der Universität Heidelberg statt.

Am 10.07.2015 fand der erste HeiKaMEtrics-Workshop der Ökonometrie-Lehrstühle aus Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim mit diesem Programm bei uns am KIT statt.

Wir suchen für das WS 2018/19 noch Tutorinnen und Tutoren für die Grundlagenvorlesung Statistik II (Tafeltutorium). Näheres finden Sie in der Stellenausschreibung.

Es werden folgende Seminare angeboten: "Angewandte Ökonometrie" (als Seminar; Schienle, Buse, Liang), "Big Data Mining in Finance" (Nazemi), "Data Mining in the Energy Sector" (Nakhaeizadeh), Seminar von Dr. Höchstötter. Näheres auch hier.

Für das Grundlagenmodul Statistik (Vorlesungen Statistik I und II) wurde eine eigene Internetseite eingerichtet: http://glstat.wiwi.kit.edu/ Bitte beachten Sie, dass alle organisatorischen und inhaltlichen Informationen zu diesen Veranstaltungen nur noch dort bekanntgegeben werden.