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State Space Modelle und Filter für Finanzzeitreihen

State Space Modelle und Filter für Finanzzeitreihen
Typ: Seminar
Lehrstuhl: Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik
Semester: WS 2015/ 2016
Ort:

Blockveranstaltung

Zeit:

Blockveranstaltung

Dozent:

Höchstötter

SWS: 2
ECTS: 3
LVNr.: 2521388

State Space Modelle und Filter für Finanzzeitreihen

State-Space Modelle bieten umfangreiche Alternativen für die Zeitreihenanalyse. Besonders wertvoll sind sie im Zusammenhang mit der Maximum-Likelihood Schätzung und bei fehlenden Werten. Eine Seminarbeschreibung finden Sie hier.