State Space Modelle und Filter für Finanzzeitreihen
- Typ: Seminar
- Lehrstuhl: Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik
- Semester: WS 2015/ 2016
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Ort:
Blockveranstaltung
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Zeit:
Blockveranstaltung
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Dozent:
Höchstötter
- SWS: 2
- ECTS: 3
- LVNr.: 2521388
State Space Modelle und Filter für Finanzzeitreihen
State-Space Modelle bieten umfangreiche Alternativen für die Zeitreihenanalyse. Besonders wertvoll sind sie im Zusammenhang mit der Maximum-Likelihood Schätzung und bei fehlenden Werten. Eine Seminarbeschreibung finden Sie hier.