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Portfolio and Asset Liability Management mit Übung

Portfolio and Asset Liability Management mit Übung
Typ: Vorlesung (V) Links:
Lehrstuhl: ECON, Ökonometrie und Statistik
Semester: SS 2017
Ort:

Geb. 09.21, Raum 320
(Blücherstraße 17, Seminarraum im 3. OG)

Zeit:

Blockveranstaltung
Termine: s. u.

Beginn: 10.05.2017
Dozent:

Safarian

SWS: 2
ECTS: 4,5
LVNr.: 2520357
Prüfung:

14.07.2015

Termine:

11./12.05.2017, 8:00 - 18:00 Uhr (mit Pause)
01./02.06.2017, 8:00 - 18:00 Uhr (mit Pause)
15./16.06.2017, 8:00 - 18:00 Uhr (mit Pause)
29./30.06.2017, 8:00 - 18:00 Uhr (mit Pause)
13./14.07.2017, 8:00 - 18:00 Uhr (mit Pause)

Beschreibung

Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives 'Asset Liability'-Management.LiteraturhinweiseWird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Weiterführende Literatur

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Lehrinhalt
Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.

Zugangsvoraussetzungen
Keine.

Arbeitsbelastung
Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 150 Stunden (5.0 Credits).

Ziel
Vorstellung und Vertiefung verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.

Prüfung
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach § 4, Abs. 2, 1 SPO und eventuell durch weitere Leistungen als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4, Abs. 2, 3 SPO.