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Portfolio and Asset Liability Management mit Übung

Portfolio and Asset Liability Management mit Übung
Typ: Vorlesung (V) Links:
Lehrstuhl: ECON, Ökonometrie und Statistik
Semester: SS 2017
Ort:

siehe unten

Zeit:

Blockveranstaltung
Termine: s. u.

Beginn: 10.05.2017
Dozent:

Safarian

SWS: 2
ECTS: 4,5
LVNr.: 2520357
Prüfung:

14.07.2015

Hinweis:

Achtung:
Wegen Krankheit llt die Vorlesung am 01. und 02.06.2017 aus.

Aktuell:

Raumänderungen Stand 10.07.17:

Mittwoch, 12.07.2017, 14:00 - 18:00 Uhr, 09.21 (Blücherstraße 17), Raum 119
Donnerstag, 13.07.2017, 09:00 - 14:00 Uhr, 01.93 Seminarraum K1
Freitag, 14.07.2017, 09:00 - 14:00 Uhr, 05.20 1C-01
Samtag, 15.07.2017, 09:00 - 14:00 Uhr, 05.20 1C-01

 

Am 1. und 2. Juli 2017 fällt die Vorlesung wegen Krankheit aus!

 

Aktualisierte Termine, Zeiten und Räume:

11.05.2017, 9:00 - 12:00 Uhr, Geb. 09.21, R. 320,
Achtung: HEUTE, 11.05.2017, NUR BIS 12:00 Uhr!

12.05.2017, 9:00 - 18:00 Uhr (mit Pause), Geb. 05.20, R. 1C-01 (Allianzgebäude)

01..06.2017, 9:00 - 18:00 Uhr (mit Pause) Geb. 09.21, R. 119
02.06.2017, 9:00 - 18:00 Uhr (mit Pause), Geb. 05.20, R. 1C-01 (Allianzgebäude)

(15.06.2017, 9:00 - 18:00 Uhr (mit Pause) Geb. 09.21, R. 320, Fronleichnam ist Feiertag!)
16.06.2017, 9:00 - 18:00 Uhr (mit Pause), Geb. 05.20, R. 1C-01 (Allianzgebäude)

29./30.06.2017, 9:00 - 18:00 Uhr (mit Pause) Geb. 09.21, R. 320
13./14.07.2017, 9:00 - 18:00 Uhr (mit Pause) Geb. 09.21, R. 119

Beschreibung

Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives 'Asset Liability'-Management.LiteraturhinweiseWird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Weiterführende Literatur

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Lehrinhalt
Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.

Zugangsvoraussetzungen
Keine.

Arbeitsbelastung
Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 150 Stunden (5.0 Credits).

Ziel
Vorstellung und Vertiefung verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.

Prüfung
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach § 4, Abs. 2, 1 SPO und eventuell durch weitere Leistungen als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4, Abs. 2, 3 SPO.