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Financial Econometrics

Financial Econometrics
Typ: Vorlesung (V)
Zielgruppe: Bachelor
Semester: SS 2018
Ort:

30.28, Seminarraum 2 (R. 120)

Zeit:

Mo, 11:30 - 13:00

Dozent: Prof. Dr. Melanie Schienle
SWS: 2
LVNr.: 2520022
Lehrinhalt

ARMA, ARIMA, ARFIMA, (Nicht)stationarität, Kausalität, Kointegration ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Computerbasierte Übungen

Arbeitsbelastung

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

Ziel

Der/ die Studierende

  • besitzt umfangreiche Kenntnisse finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
  • ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren