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VWL III: Einführung in die Ökonometrie

VWL III: Einführung in die Ökonometrie
Typ: Vorlesung
Lehrstuhl: Ökonometrie und Statistik
Semester: SS 2013
Zeit:

Blockveranstaltung

Beginn: 16.05.2013
Dozent:

Prof. Heller

LVNr.: 2520016
Prüfung:

Die Klausur findet am 9. November 2013 statt.

 

Hinweis:

Literatur

Hackl, P.: Einführung in die Ökonometrie, 2. überarb. Auflage. Pearson, 2013.

von Auer, L.: Ökonometrie, 14. überarb. Auflage. Springer, 2007.

Rachev, S. T., Höchstötter, M., Fabozzi, F. J., Foardi, S. M.: Probability and Statistics for Finance. Wiley, 2010.

Kurzbeschreibung

Behandelt werden die grundlegenden ökonometrischen Methoden, d. h. die bivariate und multiple lineare Regression und die dabei zu berücksichtigenden statistischen Kenngrößen. Dabei wird an zahlreichen Beispielen die Vorgehensweise bei der ökonometrischen Modellbildung und die Interpretation der Ergebnisse verdeutlicht.

 

Übungen VWL III  Ökonometrie / Sommersemester 2013

Zur Vorbereitung auf die Klausur dieser Vorlesung hatte Frau Dr. Davoian eine Übungsblatt verteilt. Um Ihnen die Vorbereitung auf die Klausur am 09.11.2013 zu erleichtern, habe ich eine „Bewertung“ der einzelnen Übungen erstellt.

Übung   1:  Wiederholung

Übung   2:  Grundlegend wichtige Wiederholung

Übung 3 bis Übung   6:  Wiederholung

Übung   7:  wichtig für Umgang mit Transformationen von Zufallsvariablen

Übung   8:  optionale Verständnisübung

Übung   9:  grundlegend wichtig

Übung 10:  optionale Verständnisübung

Übung 11:  Wiederholung

Übung 12:  zentral wichtige Wiederholung

Übung 13 bis Übung 16:  grundlegend wichtig

Übung 17:  Übung zum weitergehenden Verständnis

Übung 18/19:  grundlegend wichtig

Übung 20 bis 23:  Übung zum weitergehenden Verständnis

Übung 24 bis 27:  wichtig zum grundlegenden Verständnis ökonometrischer Modellierung, aber nicht klausurrelevant

Lösungen bzw. Lösungsansätze zu diesen Übungen finden Sie in den handschriftlichen Ergänzungen zum Übungsblatt.

Weiterhin sind die im folgenden aufgeführten Übungen, wie sie in den relevanten Kapiteln des der Vorlesung zugrunde gelegten Buches (Peter Hackl „Einführung in die Ökonometrie“)  angeboten werden, relevant. Die Übungen (mit Lösungen) können im studentischen Zugangsteil der Webseite des Buches – www.pearson-studium.de (cws student) – abgerufen werden.

Es genügt völlig, wenn Sie die Lösungen verstehen. Hilfreich ist aber auf jeden Fall die eigenständige Erarbeitung der Lösungen mit EViews oder Gretl (oder auch  einem anderen Ökonometrie/Statistik-Programm, das Sie vielleicht zur Verfügung haben und mit dem Sie schon vertraut sind). Die auf der Website vorgeschlagenen Lösungen sind auf das Programm EViews bezogen, sind aber auch analog zum kostenlosen Programm Gretl umzusetzen.

1.A     Nur zum Üben mit Programm     

                                 i.         Plotten einer Zeitreihe

                                ii.         Berechnen von Varianz-/Kovarianzmatrix

                              iii.         Ransformation von Variablen

 

2.A     Wichtige grundlegende Aufgabe

                                 i.         Daten einlesen und transformieren

                                ii.         Leneares Modell anpassen

                              iii.         Schätzen und bewerten der Modellparameter

3.A bis 8A: Weitere ähnliche Übungsaufgaben wie 2.A

Generell: In einer Vorbereitungsstunde am 25.10.2013 ab 16:30 (Raum wird noch bekannt gegeben) werde ich systematisch auf diese Übungen und ihre Klausurrelevanz eingehen.

W.-D. Heller

 

 

Übungsunterlagen

Übungsunterlagen