Statistics and Econometrics in Business and Economics

  • Typ: Vorlesung
  • Lehrstuhl: Statistik, Ökonometrie und Mathematische Finanzwirtschaft
  • Semester: WS 2012/2013
  • Ort:

    Geb. 20.13, 006 (V)
    Geb. 20.13, 006 (Ü)
  • Zeit:

    Freitag, 16:00 – 17:30 (V)
    zusätzliche Blockveranstaltungen
    werden regelmäßig vereinbart
  • Dozent:

    Prof. Dr. Heller
  • SWS: 4
  • LVNr.: 2521325
  • Prüfung:

    Nach Vereinbarung
  • Hinweis:

    Inhalt
    Die Vorlesung behandelt die wesentlichen statistisch/mathematischen Techniken, die notwendig sind, um Finanzmarktdaten analysieren und bewerten zu können:

    - Deskriptive statistische Analysen
    - Zeitreihenmodelle (ARIMA, ARCH, GARCH etc.), Schätzen von Parametern und Testen von Zeitreihenmodellen
    - Stochastische Prozesse (Binomial-, Wienerprozesse etc.), Stochastische Integrale und Differentialgleichungen
    - Anwendungen bei Optionspreismodellen

    Eine kurze Einführung in das Programmpaket SAS allgemein und speziell in die SAS Verfahren der Zeitreihenanalyse wird gegeben.

    Literatur
    - Cochran J. H.: Time Series for Macroeconomics and Finance
    - Franke, J., Härdle, W., Hafner, C.:  Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
    - Weitere spezielle Literatur wird zu den einzelnen Themen angegeben

    Vorlesungsmaterialien

    Vorlesung Daten

    Anmerkungen
    Um Anmeldung per e-mail an das Sekretariat theda.schmidt@kit.edu wird gebeten.

    Die Vorlesung fällt am Freitag, den 08.02.2013, aus. Am Samstag, den 16.02.2013, findet das SAS-Praktikum in Geb. 20.21 (RZ) in Raum -101 von 11:00 - 15:00 Uhr statt.