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Statistics and Econometrics in Business and Economics

Statistics and Econometrics in Business and Economics
Typ: Vorlesung
Lehrstuhl: Statistik, Ökonometrie und Mathematische Finanzwirtschaft
Semester: WS 2012/2013
Ort:

Geb. 20.13, 006 (V)
Geb. 20.13, 006 (Ü)

Zeit:

Freitag, 16:00 – 17:30 (V)
zusätzliche Blockveranstaltungen
werden regelmäßig vereinbart

Dozent:

Prof. Dr. Heller

SWS: 4
LVNr.: 2521325
Prüfung:

Nach Vereinbarung

Hinweis:

Inhalt
Die Vorlesung behandelt die wesentlichen statistisch/mathematischen Techniken, die notwendig sind, um Finanzmarktdaten analysieren und bewerten zu können:

- Deskriptive statistische Analysen
- Zeitreihenmodelle (ARIMA, ARCH, GARCH etc.), Schätzen von Parametern und Testen von Zeitreihenmodellen
- Stochastische Prozesse (Binomial-, Wienerprozesse etc.), Stochastische Integrale und Differentialgleichungen
- Anwendungen bei Optionspreismodellen

Eine kurze Einführung in das Programmpaket SAS allgemein und speziell in die SAS Verfahren der Zeitreihenanalyse wird gegeben.

Literatur
- Cochran J. H.: Time Series for Macroeconomics and Finance
- Franke, J., Härdle, W., Hafner, C.:  Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
- Weitere spezielle Literatur wird zu den einzelnen Themen angegeben

Vorlesungsmaterialien

Vorlesung Daten

Anmerkungen
Um Anmeldung per e-mail an das Sekretariat theda.schmidt@kit.edu wird gebeten.

Die Vorlesung fällt am Freitag, den 08.02.2013, aus. Am Samstag, den 16.02.2013, findet das SAS-Praktikum in Geb. 20.21 (RZ) in Raum -101 von 11:00 - 15:00 Uhr statt.