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Prognose von Recovery Rates von Non-performing Loans

Prognose von Recovery Rates von Non-performing Loans

Kontakt: Dr. Höchstötter, Prof. Dr. Heller

 

Forschungsthema: Prognosemodelle für Non-performing Loans

Ein wesentlicher und stetig wachsender Anteil der heutigen Investitionen und des Konsums durch Privatpersonen (z.B. Gebäude, Automobil, Einrichtung, Elektronikgerät, Telefon, Kleidung etc.) ist kreditfinanziert. Die aus diesen Krediten resultierenden Forderungen sind Aktiva der Kreditgeber, die sie ihrerseits verkaufen (Factoring) oder als Sicherheiten für weitere Geschäfte (Factoring,ABS) verwenden können. Diese Entscheidung bezüglich der entsprechenden Verwendung dieser Forderungen hängt im wesentlichen von der Bilanzstruktur der Kreditgeber ab.

Die Schwierigkeit ergibt sich nun vor allem bei der Bewertung der ausstehenden Forderungen und der darin impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten. Den Fokus richten wir v.a. auf das Factoring (dt. Faktorzessionen). Hierfür ist es erforderlich, die Struktur der Schuldner genauestens zu untersuchen, wobei entsprechende statistische Methoden entwickelt und für die Bewertung und Prognosen der Rückzahlungswahrscheinlichkeit dieser Forderungen verwendet werden sollen. Erste Ansätze wurden bereits erarbeitet. Die Forschung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen auf diesem Gebiet.

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