Statistik und Ökonometrie - Prof. Dr. Melanie Schienle

State Space Modelle und Filter für Finanzzeitreihen

  • Typ: Seminar
  • Lehrstuhl: Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik
  • Semester: WS 2015/ 2016
  • Ort:

    Blockveranstaltung

  • Zeit:

    Blockveranstaltung

  • Dozent:

    Höchstötter

  • SWS: 2
  • ECTS: 3
  • LVNr.: 2521388

State Space Modelle und Filter für Finanzzeitreihen

State-Space Modelle bieten umfangreiche Alternativen für die Zeitreihenanalyse. Besonders wertvoll sind sie im Zusammenhang mit der Maximum-Likelihood Schätzung und bei fehlenden Werten. Eine Seminarbeschreibung finden Sie hier.