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Angewandte Ökonometrie

Angewandte Ökonometrie
Typ: Vorlesung
Lehrstuhl: Ökonometrie und Statistik
Semester: SS 2015
Ort:

20.13, 006

Zeit:

Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (V)
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Ü)

Beginn: 15.04.2015
Dozent:

Schienle,
Bormann

SWS: 4
LVNr.: 2520020
Prüfung:

Freitag, 24.07.

Hinweis:

Unterlagen zu Vorlesung und Übung werden in Ilias bereitgestellt

Modulanrechnung: Diese Vorlesung ist in beiden Mastermodulen „Mathematical and Empirical Finance“ [WW4STAT1] sowie „Statistical Methods in Risk Management“ [WW4STAT2] anrechenbar. (Siehe Errata zum gedruckten Modulhandbuch). Sie erhalten 5 Leistungspunkte.

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Inhalte der Vorlesung

1. Einleitung und Einführung

    1.1 Einleitung

    1.2 Einführung und Übersicht

    1.3 Grundkonzepte des Schätzens

    1.4 Grundkonzepte Asymptotischer Theorie

 

2. Lineare Regression

    2.1 Modell und Annahmen

    2.2 Eigenschaften des KQ-Schätzers unter strikter Exogenität

          2.2.1 Nicht-statistische Eigenschaften: Geometrie des Schätzers

          2.2.2 Exakte statistische Eigenschaften in endlichen Stichproben: Unverzerrtheit,
                   Effizienz: Gauss-Markov-Theorem, BLUE and BLUP, Effizienz, BUE       

     2.3 Approximative statistische Eigenschaften des KQ-Schätzers in endlichen Stichproben
           mit Hilfe asymptotischer Methoden : exogene und vorherbestimmte Regressoren, Konsistenz,
           asymptotische Normalverteilung

    2.4 Lineare Hypothesentests

    2.5 Verallgemeinerte Fehlertermstrukturen  

          2.5.1 KQ-Schätzung mit robusten Standardfehlern

          2.5.2 GLS and FGLS

          2.5.3 Tests auf Heteroskedastizität und Autokorrelation

 

3. Erweiterungen und Anwendungen des Linearen Modells

    3.1 Misspezifikation     

          3.1.1 Frisch-Waugh-Theorem

          3.1.2 Unter- und Überspezifikation

    3.2 Modellwahl

          3.2.1 Allgemeine Prinzipien

          3.2.2 Standardkriterien: MPE, sequentielles Testen

          3.2.3 Modellwahlstechniken: AIC, BIC

    3.3 Modelldiagnose

          3.3.1 Residualanalyse

          3.3.2 Ausreißer

          3.3.3 Tests auf Normalverteilung

    3.4 Multikollinearität

          3.4.1 Perfekte Multikollinearität

          3.4.2 Fast perfekte Multikollinearität: VIF       

    3.5 Endogene Regressoren

          3.5.1 IV-Schätzung und generalized IV

          3.5.2 Hausmann Test, Sagan Test

 

4. Paneldaten (optional)