Gliederung Vorlesung VWL III – Einführung in die Ökonometrie
1. Einleitung und Einführung
1.1. Einleitung
1.2. Einführung und Übersicht
1.3. Grundkonzepte des Schätzens
1.4. Grundkonzepte Asymptotischer Theorie
2. Lineare Regression - Wiederholung und Formale Darstellung
2.1. Modell und Annahmen
2.2. Eigenschaften des KQ-Schätzers
2.2.1. Allgemeine Eigenschaften: Geometrie und statistische Eigenschaften: Unverzerrtheit, Effizienz: Gauss-Markov-Theorem, BLUE and BLUP
2.2.2. Eigenschaften unter Normalverteilungsannahme: Maximum Likelihood and BUE
2.2.3. Prognose
2.3. Lineare Hypothesentests
3. Erweiterungen und Anwendungen des Linearen Modells
3.1. Verallgemeinerte Fehlertermstrukturen
3.1.1. KQ-Schätzung mit robusten Standardfehlern
3.1.2. GLS and FGLS
3.1.3. Tests auf Heteroskedastizität und Autokorrelation
3.2. Misspezifikation
3.2.1. Frisch-Waugh-Theorem
3.2.2. Unter- und Überspezifikation
3.3. Modellwahl
3.3.1. Allgemeine Prinzipien
3.3.2. Standardkriterien: MPE, sequentielles Testen
3.3.3. Modellwahlstechniken: AIC, BIC
3.4. Modelldiagnose
3.4.1. Residualanalyse
3.4.2. Ausreißer
3.4.3. Tests auf Normalverteilung
3.5. Multikollinearität
3.5.1. Perfekte Multikollinearität
3.5.2. Fast perfekte Multikollinearität: VIF
4. Zeitreihenanalyse Einführung