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VWL III: Einführung in die Ökonometrie mit Übung

VWL III: Einführung in die Ökonometrie mit Übung
Typ: Vorlesung
Ort:

20.14, 103.2 (V und Ü)

Zeit:

Mo 11:30 - 13:00 (V)
Mi 14:00 - 15:30 (Ü, 27.04.-20.07.)

Dozent:

Schienle, Gätjen

LVNr.: 2520016
Prüfung:

Hauptklausur 05.08.2016, 8 Uhr, Hörsaal Neue Chemie
Nachklausur 13.10.2016, 8 Uhr, Hörsaal Redtenbacher

Inhalt

Gliederung Vorlesung VWL III – Einführung in die Ökonometrie
1. Einleitung und Einführung
   1.1. Einleitung
   1.2. Einführung und Übersicht
   1.3. Grundkonzepte des Schätzens
   1.4. Grundkonzepte Asymptotischer Theorie

2. Lineare Regression - Wiederholung und Formale Darstellung
   2.1. Modell und Annahmen
   2.2. Eigenschaften des KQ-Schätzers
      2.2.1. Allgemeine Eigenschaften: Geometrie und statistische Eigenschaften: Unverzerrtheit, Effizienz: Gauss-Markov-Theorem, BLUE and BLUP
      2.2.2. Eigenschaften unter Normalverteilungsannahme: Maximum Likelihood and BUE
      2.2.3. Prognose
   2.3. Lineare Hypothesentests

3. Erweiterungen und Anwendungen des Linearen Modells
   3.1. Verallgemeinerte Fehlertermstrukturen
      3.1.1. KQ-Schätzung mit robusten Standardfehlern
      3.1.2. GLS and FGLS
      3.1.3. Tests auf Heteroskedastizität und Autokorrelation
   3.2. Misspezifikation
      3.2.1. Frisch-Waugh-Theorem
      3.2.2. Unter- und Überspezifikation
   3.3. Modellwahl
      3.3.1. Allgemeine Prinzipien
      3.3.2. Standardkriterien: MPE, sequentielles Testen
      3.3.3. Modellwahlstechniken: AIC, BIC
   3.4. Modelldiagnose
      3.4.1. Residualanalyse
      3.4.2. Ausreißer
      3.4.3. Tests auf Normalverteilung
   3.5. Multikollinearität
      3.5.1. Perfekte Multikollinearität
      3.5.2. Fast perfekte Multikollinearität: VIF

4. Zeitreihenanalyse Einführung