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Angewandte Ökonometrie mit Übung

Angewandte Ökonometrie mit Übung
Typ: Vorlesung
Ort:

20.14, 103.1 (V)
20.13, 006 (Ü)

Zeit:

Di 9:45 - 11:15 (V)
Mi 11:30 - 13:00 (Ü, 27.04.-20.07.)

Dozent:

Schienle, Bormann

LVNr.: 2520020
Prüfung:

Hauptklausur 05.08.2016, 10:30 Uhr, Hörsaal Neue Chemie
Nachklausur 13.10.2016, 8:00 Uhr, Hörsaal Grashof

Inhalt

Gliederung Vorlesung Angewandte Ökonometrie   

1. Einleitung und Einführung
1.1. Einleitung  
1.2. Einführung und Übersicht
1.3. Grundkonzepte des Schätzens  
1.4. Grundkonzepte Asymptotischer Theorie  

2. Lineare Regressio
2.1. Modell und Annahmen
2.2. Eigenschaften des KQ-Schätzers unter strikter Exogenität
   2.2.1. Nicht-statistische Eigenschaften: Geometrie des Schätzers 
   2.2.2. Exakte statistische Eigenschaften in endlichen Stichproben: Unverzerrtheit, Effizienz:  Gauss-Markov-  Theorem, BLUE and BLUP, Effizienz, BUE        
2.3. Approximative statistische Eigenschaften des KQ-Schätzers in endlichen Stichproben mit Hilfe asymptotischer Methoden : exogene und vorherbestimmte Regressoren, Konsistenz, asymptotische Normalverteilung 
2.4. Lineare Hypothesentests 
2.5. Verallgemeinerte Fehlertermstrukturen   
   2.5.1. KQ-Schätzung mit robusten Standardfehlern
   2.5.2. GLS and FGLS
   2.5.3. Tests auf Heteroskedastizität und Autokorrelation  

3. Erweiterungen und Anwendungen des Linearen Modells
3.1. Misspezifikation      
   3.1.1.  Frisch-Waugh-Theorem
   3.1.2. Unter- und Überspezifikation
3.2. Modellwahl
   3.2.1. Allgemeine Prinzipien
   3.2.2. Standardkriterien: MPE, sequentielles Testen
   3.2.3. Modellwahlstechniken: AIC, BIC
3.3. Modelldiagnose
   3.3.1. Residualanalyse
   3.3.2. Ausreißer
   3.3.3. Tests auf Normalverteilung
3.4. Multikollinearität
   3.4.1. Perfekte Multikollinearität
   3.4.2. Fast perfekte Multikollinearität: VIF        
3.5. Endogene Regressoren 
   3.5.1. IV-Schätzung  und generalized IV 
   3.5.2. Hausmann Test, Sagan Test  

4. Paneldaten (optional)