Financial Econometrics
- Typ: Vorlesung (V)
- Semester: SS 2020
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Ort:
30.28 Seminarraum 2 (R120)
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Zeit:
Mo., 11:30 - 13:00
- Dozent: Prof. Dr. Melanie Schienle
- SWS: 2
- LVNr.: 2520022
| Bemerkungen | Lernziele: Der/ die Studierende
Inhalt: ARMA, ARIMA, ARFIMA, (Nicht)stationarität, Kausalität, Kointegration ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Computerbasierte Übungen Voraussetzungen: Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie [2520016] vorausgesetzt. Arbeitsaufwand: Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden Präsenzzeit: 30 Stunden Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden |
| Literaturhinweise | Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press. Tsay, R. S. (2005): "Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics", Wiley, 2nd edition. Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press. Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press. Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press. Additional literature will be discussed in the lecture. |
| Lehrinhalt | ARMA, ARIMA, ARFIMA, (Nicht)stationarität, Kausalität, Kointegration ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Computerbasierte Übungen |
| Arbeitsbelastung | Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden. Präsenzzeit: 30 Stunden Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden |
| Ziel | Der/ die Studierende
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