Statistik und Ökonometrie - Prof. Dr. Melanie Schienle

Financial Econometrics II

  • Typ: Vorlesung (V)
  • Semester: WS 20/21
  • Zeit: 02.11.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich


    09.11.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    16.11.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    23.11.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    30.11.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    07.12.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    14.12.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    21.12.2020
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    11.01.2021
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    18.01.2021
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    25.01.2021
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    01.02.2021
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    08.02.2021
    12:00 - 13:30 wöchentlich

    15.02.2021
    12:00 - 13:30 wöchentlich


  • Dozent: Prof. Dr. Melanie Schienle
    Dr. Rebekka Buse
  • SWS: 2
  • LVNr.: 2521302
  • Hinweis: Online
Inhalt

Lernziele:

Der/ die Studierende

  • besitzt umfangreiche Kenntnisse weiterführender finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
  • ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

Inhalt:

ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Assetpricing Modelle, Hochfrequenzdaten, Computerbasierte Übungen

Voraussetzungen:

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung Financial Econometrics [2520022] vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

VortragsspracheEnglisch
Literaturhinweise

Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press.

Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press.

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press.

Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press.

Hasbrouck, J. (2007):“Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics and  Econometrics of Securities Trading”, Oxford University Press.

Hautsch, N. (2012): ”Econometrics of Financial High-Frequency Data”, Springer.

Additional literature will be discussed in the lecture.

Organisatorisches

jedes 2. Wintersemester