VWL III: Einführung in die Ökonometrie
- Typ: Vorlesung
- Lehrstuhl: Ökonometrie und Statistik
- Semester: SS 2013
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Zeit:
Blockveranstaltung
- Beginn: 16.05.2013
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Dozent:
Prof. Heller
- LVNr.: 2520016
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Prüfung:
Die Klausur findet am 9. November 2013 statt.
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Hinweis:
Literatur
Hackl, P.: Einführung in die Ökonometrie, 2. überarb. Auflage. Pearson, 2013.
von Auer, L.: Ökonometrie, 14. überarb. Auflage. Springer, 2007.
Rachev, S. T., Höchstötter, M., Fabozzi, F. J., Foardi, S. M.: Probability and Statistics for Finance. Wiley, 2010.
Kurzbeschreibung
Behandelt werden die grundlegenden ökonometrischen Methoden, d. h. die bivariate und multiple lineare Regression und die dabei zu berücksichtigenden statistischen Kenngrößen. Dabei wird an zahlreichen Beispielen die Vorgehensweise bei der ökonometrischen Modellbildung und die Interpretation der Ergebnisse verdeutlicht.
Übungen VWL III Ökonometrie / Sommersemester 2013
Zur Vorbereitung auf die Klausur dieser Vorlesung hatte Frau Dr. Davoian eine Übungsblatt verteilt. Um Ihnen die Vorbereitung auf die Klausur am 09.11.2013 zu erleichtern, habe ich eine „Bewertung“ der einzelnen Übungen erstellt.
Übung 1: Wiederholung
Übung 2: Grundlegend wichtige Wiederholung
Übung 3 bis Übung 6: Wiederholung
Übung 7: wichtig für Umgang mit Transformationen von Zufallsvariablen
Übung 8: optionale Verständnisübung
Übung 9: grundlegend wichtig
Übung 10: optionale Verständnisübung
Übung 11: Wiederholung
Übung 12: zentral wichtige Wiederholung
Übung 13 bis Übung 16: grundlegend wichtig
Übung 17: Übung zum weitergehenden Verständnis
Übung 18/19: grundlegend wichtig
Übung 20 bis 23: Übung zum weitergehenden Verständnis
Übung 24 bis 27: wichtig zum grundlegenden Verständnis ökonometrischer Modellierung, aber nicht klausurrelevant
Lösungen bzw. Lösungsansätze zu diesen Übungen finden Sie in den handschriftlichen Ergänzungen zum Übungsblatt.
Weiterhin sind die im folgenden aufgeführten Übungen, wie sie in den relevanten Kapiteln des der Vorlesung zugrunde gelegten Buches (Peter Hackl „Einführung in die Ökonometrie“) angeboten werden, relevant. Die Übungen (mit Lösungen) können im studentischen Zugangsteil der Webseite des Buches – www.pearson-studium.de (cws student) – abgerufen werden.
Es genügt völlig, wenn Sie die Lösungen verstehen. Hilfreich ist aber auf jeden Fall die eigenständige Erarbeitung der Lösungen mit EViews oder Gretl (oder auch einem anderen Ökonometrie/Statistik-Programm, das Sie vielleicht zur Verfügung haben und mit dem Sie schon vertraut sind). Die auf der Website vorgeschlagenen Lösungen sind auf das Programm EViews bezogen, sind aber auch analog zum kostenlosen Programm Gretl umzusetzen.
1.A Nur zum Üben mit Programm
i. Plotten einer Zeitreihe
ii. Berechnen von Varianz-/Kovarianzmatrix
iii. Ransformation von Variablen
2.A Wichtige grundlegende Aufgabe
i. Daten einlesen und transformieren
ii. Leneares Modell anpassen
iii. Schätzen und bewerten der Modellparameter
3.A bis 8A: Weitere ähnliche Übungsaufgaben wie 2.A
Generell: In einer Vorbereitungsstunde am 25.10.2013 ab 16:30 (Raum wird noch bekannt gegeben) werde ich systematisch auf diese Übungen und ihre Klausurrelevanz eingehen.
W.-D. Heller
Übungsunterlagen