Lernziele:

Der/ die Studierende

• besitzt umfassende Kenntnisse nicht- und semiparametrischer Schätzmethoden
• ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

Inhalt:

Kerndichteschätzer, lokal konstante und lokal lineare Regression, Bandweitenwahl, Reihen - und Sieve-Schätzer, additive Modelle, Semiparametrische Modelle

Voraussetzungen:

Der vorherige Besuch der Veranstaltung Angewandte Ökonometrie wird empfohlen.

Literatur:

Li, Racine: Nonparametric Econometrics: Theory and Practice. Princeton University Press, 2007.